Содержание

Что это за понятие «Черный лебедь» ?

Мы как то с вами обсуждали МЕМЫ В ИНТЕРНЕТЕ, а сейчас мы поговорим о более серьезном устоявшемся уже понятии.

Термин «Черный лебедь» обозначает определенные критические события, которые невозможно предсказать, но которые, тем не менее, коренным образом меняют ход истории. Черные лебеди могут представлять собой как позитивные явления (например, появление интернета), так и негативные (приход к власти Адольфа Гитлера).

Так же «Чёрный лебедь» известен как латинское выражение — старейшая известная цитата принадлежит перу древнеримского поэта-сатирика Ювенала, — «редкая птица на земле подобна черному лебедю» (лат. rara avis in terris nigroque simillima cygno)

Термин «черный лебедь» прочно укрепился в сознании нашего общества после выхода в свет книги Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Хотя эта метафора известна в философии довольно давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями. При этом «чёрные лебеди» могут быть не только негативными событиями, но и представлять собой непрогнозируемые «удачи»

Давайте узнаем подробнее про все это …



В Средние века само предположение о существовании в природе черного лебедя выглядело настолько абсурдным, что стало метафорой чего-то абсолютно невозможного. До 1697 года считалось, что лебеди бывают только белыми, однако голландская экспедиция, которую возглавлял Виллем де Вламинк, обнаружила в Западной Австралии популяцию черных лебедей. Теперь черный лебедь изображен на флаге Северной Австралии. Обнаружение первого черного лебедя было большой неожиданностью для орнитологов.



Нассим Николас Талеб (1960г.р.) – математик, трейдер, бизнесмен и философ, выходец из Ливана, сейчас проживает в США. Семья Нассима Талеба, исповедующая православие, была депортирована из ливанского города Амиун в 1975 году, после начала гражданской войны. Предки Талеба в прошлом занимали высокие посты в правительстве Ливана, его отец был врачом — онкологом, занимался антропологическими исследованиями.

Книга «Черный лебедь», вышедшая в 2007 году, была продана более чем в 300 000 экземпляров. Она семнадцать недель держалась в списке бестселлеров “New York Times” и была переведена на 27 языков. В октябре 2009 года по версии журнала «Секрет фирмы», книга возглавила список Топ-5 деловых бестселлеров.

За последние годы человечество пережило череду сильнейших потрясений. Таких, как 11 сентября 2001 года, глобальный финансовый кризис, война в Осетии, на Украине. Все они, казавшиеся абсолютно невозможными, пока не произошли, теперь представляются нам закономерными. Именно такие непредсказуемые события и предлагает называть Талеб Черными лебедями. По его авторитетному убеждению, именно такие события оставляют след, как в истории в целом, так и в жизни каждого отдельного человека.

В рамках жизни одного индивидуума, Талеб предлагает провести воображаемый эксперимент: рассмотреть свою жизнь и изучить в ней роль таких непредсказуемых событий с большими последствиями. Стоит вспомнить момент выбора профессии, встречи спутника жизни, предательства, изгнания из Родины, внезапное обогащение или разорение. Разве вы могли запланировать эти вещи? Разве часто вы ожидаете такие моменты в своей жизни? Есть такая поговорка: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи Богу о своих планах », которая, как раз об этом.



Суть вопроса такова: это не ожидаемое событие, которое предсказать невозможно. В противоположность этому понятию, существует термин Белый лебедь – событие, которое в той или иной степени предсказуемо. Например, эксперты предсказывают, что будет с нефтью через 20 лет – это Белый лебедь, а вот, сколько она будет стоить через год, предсказать невозможно. Или предсказание о том, что президентом страны станет Медведев или Путин, или даже Прохоров – это предсказуемые ситуации, с той или иной степенью погрешности. А возможно ли было предсказать заявление Ельцина в канун 2000 года о снятии с себя полномочий президента? Это не прогнозируемая ситуация.

Да, после, она вполне вписалась в логику, но, до – это просто не могло прийти в голову. Смысл Черного лебедя в том, что он, как правило, не подвластен человеку, при том, что он, как иной формат событий на земле (вместе с белым лебедем), полностью является реальной вещью. Черный лебедь имеет место быть. Человеческая жизнь всегда определялась степенью предсказуемости. Чем более она непредсказуема – тем более она интересна. Конечно, в определенной мере, потому что совсем непредсказуемая жизнь – ужасна.

Но, чем более она становится предсказуемой, тем более скучной. И так по кругу. Это означает, что наша жизнь формируется под влиянием двух течений: белого и черного лебедей. Белый лебедь дает возможность человеку не упасть в уныние от безысходности, и поэтому он горд собой от умения прогнозировать. Черный же лебедь не оставляет человеку никакого шанса почувствовать себя всемогущим. И, если убрать одну из этих опор, наша жизнь, которой мы живем, превратится в не что. Мы превратимся либо в животных, либо в богов. А земля, как известно, создана для людей.


Итак, Черного лебедя невозможно предсказать, его нужно понимать и ожидать. Ожидать того, что всегда может произойти неожидаемое.



Финансовые эксперты  раз за разом оказываются беззащитными перед черными лебедями. Ипотечный кризис уничтожил тысячи предприятий и поставил целые страны на колени. Компании должны иметь запасной план, чтобы быть менее хрупкими. Катастрофы, какими невероятными они бы ни казались, должны планироваться. Не как-то специфически, но задаваясь единственно правильным вопросом «а что если?».

По самой своей природе, черные лебеди не могут быть предсказаны, ведь подобные события еще никогда не случались прежде по определению. Однако можно изучить то, как организации, народы или выжившие в катастрофах справлялись с их последствиями. Такой анализ может помочь подготовить компании к построению стратегий, помогающих как можно быстрее и с минимальным ущербом снова встать на ноги после чрезвычайных происшествий.

Теория ожидания неожиданного не является пророческой, но она имела широчайший резонанс в истории и философии. Талеб делал множество маленьких ставок на невероятные события и разбогател, т.к. некоторые из них, тем не менее, произошли. Базовые принципы его теории Черного лебедя включают три  основных критерия.

Давайте перечислим их и оценим на примере Биткоина:

1. Событие неожиданно.

До биткойна история не знала валюты, за которой не стояло бы никакой нации и пересылка которой базировалась бы не на доверии. До появления Интернета это вообще было невозможно. Некоторое время вне узкого сообщества криптологов эта идея была бессмысленной и не находила понимания со стороны правительства и банковских учреждений. Никому и в голову не приходило контролировать или пытаться остановить Биткойн – его попросту не принимали всерьез. А потом уже стало слишком поздно.

Первый критерий: да.

2. Событие имеет большое влияние.

К настоящему времени валюта достигла пика общей стоимости размером около 12 миллиардов долларов. Это лишь около 2,5% от стоимости компании поисковой системы Google. Однако в настоящее время в подавляющем большинстве стран знают о биткойне, и во многих из них местными банковскими системами  были вынесены предупреждения или запреты на его использование. Биткойн оброс армией мировых сторонников, и вокруг него сформировалась сплоченная община. Она включает политиков, банкиров, регуляторов, инвесторов и ученых, пытающихся понять его, контролировать, извлечь из него прибыль и использовать его в качестве катализатора изменения мира.

Второй критерий: да.

3. После того как событие уже произошло, ретроспективно ему дают рациональное объяснение – так, как будто оно было ожидаемо.

Если мы рассмотрим два широко известных Черных лебедя, мы сможем задним числом объяснить их с рациональной точки зрения. Если говорить об Интернете, то, учитывая, сколько персональных компьютеров было приобретено в 80-х и начале 90-х годов, становится очевидно, что в конечном итоге они оказались бы связанными между собой для доставки электронной почты и обмена новостями.

В случае событий 11 сентября, ретроспективно, «эксперты» связали точки роста антиамериканизма в радикальных частях мусульманского мира и вдруг «вспомнили» неудачную попытку взорвать здание Всемирного торгового центра с помощью заминированного автомобиля на подземной стоянке несколькими годами ранее, и для них стало «очевидно» то, что того же порядка вещь должна была случиться снова.

Анализировался ли биткойн когда-либо с рационализаторской точки зрения сквозь призму истории? Но находимся ли мы уже в точке, где у нас есть достаточно данных для подобного анализа? Наверное, нет еще того жюри, которое могло бы это оценить. Биткойн все еще находится в начальной стадии, и время рассудит, какое место займет этот эксперимент в анналах истории.

Третий критерий:

неизвестно.

Однако, возможно, именно Черный лебедь дал начало рождению Биткойна: ипотечный кризис, который пошатнул всю банковскую индустрию. Банкиры прекрасно понимали, что это порочная практика – давать жильё в собственность и в аренду всем подряд. Но это была не их проблема, поскольку они продавали кредиты и обогащались за счет проблем других людей. Когда кредиты перестали возвращаться в срок, это породило цепную реакцию, которая распространилась на крупные страховые агентства и инвестиционные компании – все это вело в долговую пропасть.

Конечно, оглядываясь назад, становится ОЧЕВИДНО, что это должно было произойти. Для этого и существуют кредитные отчеты. Кредиты, которые перестают выплачиваться – это плохо для всех. И конечно, постфактум целая армия критиков в костюмах и галстуках разглагольствовала в новостях о том, что предвидела надвигающийся кризис.



Как жить в мире, полном Черных Лебедей ?

Итак, Чёрных лебедей нельзя предсказать. Но можно научиться жить с ними. Вот несколько советов, которые даёт нам Талеб:

Научиться отличать «хорошие» случайности от «плохих». В кино, в науке или в венчурных сделках водятся хорошие Чёрные лебеди. Если Вы заняты в подобном бизнесе, то Ваше счастье — в незнании, особенно если Ваши конкуренты тоже ничего не знают, но, в отличие от Вас, об этом не догадываются. А вот в сферах где неумение просчитывать риски чревато провалом, их стоит опасаться. Служба в армии и в госбезопасности, а также банковская деятельность относятся к таким сферам.

Мыслить шире и не пытаться предсказать конкретного Чёрного Лебедя. Луи Пастер, говоривший, что удача любит тех, кто к ней готов, понимал, что для того, чтобы сделать открытие, бессмысленно упрямо искать что-то конкретное. Ученые напряженно работают, чтобы создать условия для счастливой случайности и поймать Чёрного Лебедя.

Искать встречи с Чёрным лебедем. Издатель, представитель солидного фонда или именитый учёный выражают желание встретиться с вами — не упускайте такой возможности — второй раз она может не подвернуться. Не увязайте в рутине, общайтесь с людьми. В большом городе вероятность встретиться с хорошим Чёрным лебедем больше, чем в глуши.

Относиться с подозрением к государственным планам и прогнозам. Не стоит забывать, что главное для чиновника и для банкира — удержаться на плаву, а вовсе не докопаться до истины. Это не значит, что вся эта публика совершенно бесполезна: надо лишь быть начеку и не пасть жертвой их «производственных издержек».

Не тратить нервы и время на борьбу со «специалистами» всех мастей. Дурацкие прогнозы были и будут всегда, главное — не слишком доверять им. Услышав, как специалист произносит слова «равновесие» и «нормальное распределение», не спорьте с ним, а суньте ему за шиворот крысу.

10 принципов Талеба для устойчивого мира «Чёрного лебедя»

Лучше, чтобы что-то хрупкое разбилось, когда оно небольшое, чем тогда, когда оно станет большим и значительным

Недопустимо убытки возлагать на всех, а прибыль приватизировать избранным

Людям, которые с завязанными глазами управляли школьным автобусом (и разбили его), нельзя доверять новый автобус

Нельзя предлагать управляющему атомной станцией поощрительный бонус без ощутимого штрафа в случае неуспеха

Уравновешивайте сложность простотой

Не давайте детям динамитную шашку, даже если вы их предупредили и снабдили инструкцией

Только аферы финансовых пирамид могут строиться на доверии вкладчиков. Для государственных ценных бумаг «восстановление доверия» недопустимо

Даже если у наркомана ломка, не давайте ему новую дозу.

Граждане должны быть защищены от колебаний стоимости финансовых активов или ошибочных «экспертных» советов, касающихся их пенсионного обеспечения

Начинайте жарить омлет, имея в наличии предварительно разбитые яйца.



[источники]источники

http://lebeddeva.ru/vse-o-lebedyah/chto-takoe-chernyj-lebed.html

http://bitnovosti.com/2014/04/08/bitcoin-black-swan/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1678229




Давайте я вам еще подкину каких нибудь интересных тем :  вот например Простая логическая загадка, демонстрирующая нелогичность людей, а вот Абсурдные мифы о психологии и Как выиграть в игру «Орел или решка» !

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=67347

Чёрный лебедь (теория) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

«Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автором теории является Нассим Николас Талеб, который в своей книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» (2007 г.) ввёл термин «события типа „чёрный лебедь“» (англ. TBS, The Black Swan).

Критерии события типа «чёрный лебедь»

Согласно критериям, предложенным автором теории[1]:

  1. Событие является неожиданным (для эксперта),
  2. Событие производит значительные последствия,
  3. После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым. [источник не указан 918 дней]

С точки зрения автора практически все значимые научные открытия, исторические и политические события, достижения искусства и культуры — это Чёрные лебеди. Примерами Чёрных лебедей являются развитие и внедрение Интернета, Первая мировая война, раcпад Советского Союза, атака 11 сентября и Мировой экономический кризис. Талеб также отмечает, что человечество неспособно успешно прогнозировать своё будущее, а уверенность в своих знаниях опережает сами знания и порождает феномен «сверхуверенности»[2].

Этимология

Термин «Чёрный лебедь» известен как латинское выражение «редкая птица на земле, подобная чёрному лебедю»[3] (лат. rara avis in terris, nigroque simillima cygno)[4] — старейшая известная цитата древнеримского поэта-сатирика Ювенала. До 1697 года считалось, что лебеди бывают только белыми, однако голландская экспедиция, которую возглавлял Виллем де Вламинк, обнаружила в Западной Австралии популяцию чёрных лебедей[5].

Хотя эта метафора известна в философии довольно давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями[6][7]. При этом «чёрные лебеди» могут быть не только негативными событиями, но и представлять собой непрогнозируемые «удачи»[8].

Талеб описывает несколько типов заблуждений, приводящих к излишней уверенности в собственной способности анализировать будущее:

  1. Нарративные — склонность больше верить в эмоционально преподнесённые истории, чем в сухую статистику,
  2. Игровые — применение теории игр к реальной жизни,
  3. Ретроспективные — вера в успешное предсказание будущих событий на основании анализа произошедших[9].

См. также

Примечания

Теория черного лебедя

Суть теории черного лебедя легче понять, если мы рассмотрим историю теории познания и решение проблемы индукции. Теория черного лебедя Википедия не велика и всю содержательную часть я поместил в текст как цитату.

В 1678 году в Европу вернулась голландская экспедиция Виллема де Вламинка, которая принесла известие о существование в Австралии лебедей черного цвета. Для общественности эта новость стала всего лишь забавным курьезом, но для европейской науки — открытие вида черных лебедей Cygnus atratus стало началом эпохального кризиса науки.

Ведь в течение многих тысячелетий европейцы миллиарды раз наблюдали лебедей и, ни один из них не был иного цвета, кроме белого. Убеждение в том, что лебеди могут быть только белого цвета — закрепилось в мировоззрении европейцев на уровне непреложной истины настолько прочно, что «лебединый» цвет стал считаться синонимом «белого».

Существование лебедя иного цвета, кроме белого — считалось невозможным, что нашло отражение даже в искусстве. Так римский поэт-сатирик Ювена́л, живший ок. 60 — ок. 127 годов нашей эры, составил крылатое латинское выражение «rara avis in terris, nigroque simillima cygno», смысл которого можно перевести как «невозможное событие имеет бОльшую вероятностью произойти, чем встреча с чёрным лебедем».

Предсказание, что следующий лебедь будет обязательно белого цвета — основано на статистике, когда в результате череды повторяющихся закономерностей возникала уверенность, что и дальше в подобных случаях всегда будет наблюдаться эта же закономерность. Получалось так, что сценарий этого еще несостоявшегося события — мы уже предвидим, как повторение одного из череды наблюдавшихся. Этот способ прогнозирования был назван словом индукция, которое переводится как «наведение». Ведь индуктивное умозаключение как бы наводит наши знания на основе статистики на будущее событие. В науке индуктивный метод доказательства использовался давно, но когда Ф. Бэкон классифицировал его в сочинении «Новый Органон», то метод получил известность под названием — метод Бэкона.

Однако история с открытием черных лебедей показала всем, что индуктивный метод умозаключения не является научным. Множество знаний, ранее считавшихся надежными, как аксиомы, не требующие доказательств, вдруг оказались лишь суждениями, абсолютно ничем не подкрепленными. Непредсказуемость, вместе с черными лебедями ворвавшаяся в сферу науки, заставила задуматься о возможности человека в познании мира. Так в западноевропейской философии начинается период, называемый «эпистемологический поворот», целью которого стало проведения различий между мнением и знанием. Эпистемология и гносеология

Черный лебедь суть теории

Однако исторически сложившийся крен в строну «желания доказать истинность» — было трудно преодолеть на фоне открытий в естественных науках, связанных с промышленной революцией, начавшейся в Европе. Фактор непредсказуемости никуда не делся, но невольно сместился в область естественных наук, у которых проблемы с верификацией теорий были очевидны. Теория относительности и открытие новых объектов в космосе с их необычной физикой — вынесла дискуссию о верификации знаний в общественное поле. Например, во время бунта молодежи против устоев общества в 60-х годах 20 столетия, как теоретическое обоснование использовался тезис о том, что любое высказывание имеет ту же степень истинности, что и любое другое. В результате наука, которая уже скатилась к конвенционализму, решила защищать самою себя.

Карл Поппер предложил фальсифицируемость как новый критерий научности эмпирической теории, заодно предложив решение проблемы индукции. Развитием идей Поппера стала работа Фальсификация и методология научно-исследовательских программ его ученика Имре Лакатоса, предложившего главным критерием научности теории — прирост фактического знания за счёт её предсказательной силы.

Теория черного лебедя — или теория Нассима Талеба лежит в русле осознания учеными, что кусочек вселенной, доступный человечеству для изучения, столь мал, что у людей не может быть абсолютных знаний. Люди не имеют возможность что-то доказать, так как черные лебеди как синоним непредсказуемых событий — могут «прилететь», как из глубин космоса, так и возникнуть, как открытия неизведанных свойства всем известных предметов.

Сам же Нассим Николас Талеб, предложивший термин «события типа „чёрный лебедь“» (англ. TBS, The Black Swan), так глубоко не смотрел, так как теория случайности его заинтересовала по той причине, что он занимал посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка. Часто встречаясь в своей деятельности со случайными, а большей часть и вовсе — с непредсказуемыми событиями, Нассим Талеб сформулировал теорию о том, что любое прогнозирование не исключает случайных событий, которая уже своим названием относит нас к истории открытия черных лебедей, фактом своего появления опровергнувших вековые убеждения людей о привычном ходе событий.

Теория непредсказуемости, как еще называют теорию черного лебедя, сегодня считается одной из самых популярных тем — особенно в связи с современным экономическим кризисом, который ортодоксальные экономисты классифицируют как периодический цикл, тогда как в действительности мы имеем дело с дефляционным сжатием, которое вызвано невозможностью дальнейшего роста мировой системы разделения труда.

***

Перед вами статья Чёрный лебедь теория — как материал из Википедии — свободной энциклопедии — на дату 22.09.2017.

Термин черный лебедь имеет и другие значения, см. Чёрный лебедь (значения).

Чёрный лебедь, птица из рода лебедей (Cygnus) семейства утиных (Anatidae). До XVIII века вид лебедей Cygnus atratus был неизвестен европейцам.

«Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автором теории является Нассим Николас Талеб, который в своей книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» ввёл термин «события типа „чёрный лебедь“» (англ. TBS, The Black Swan).

Критерии события типа «чёрный лебедь»

Согласно критериям, предложенным автором теории[1]:

  1. Событие является неожиданным (для эксперта)
  2. Событие производит значительные последствия
  3. После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым.

С точки зрения автора теории практически все значимые научные открытия, исторические и политические события, достижения искусства и культуры — это Чёрные лебеди. Примерами Чёрных лебедей являются развитие и внедрение Интернета, Первая мировая война, развал Советского Союза и атака 11 сентября. Талеб также отмечает, что человечество неспособно успешно прогнозировать своё будущее, а уверенность в своих знаниях опережает сами знания и порождает феномен «сверхуверенности» [2].

Этимология термина слова черный лебедь

Термин «Чёрный лебедь» известен как латинское выражение «редкая птица на земле подобна чёрному лебедю» [3] (лат. rara avis in terris nigroque simillima cygno) [4] — известная цитата древнеримского поэта-сатирика Ювенала. До 1697 года считалось, что лебеди бывают только белыми, однако голландская экспедиция, которую возглавлял Виллем де Вламинк, обнаружила в Западной Австралии популяцию чёрных лебедей [5].

Хотя эта метафора известна в философии довольно давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями [6][7]. При этом «чёрные лебеди» могут быть не только негативными событиями, но и представлять собой непрогнозируемые «удачи» [8].

Талеб описывает несколько типов заблуждений, приводящих к излишней уверенности в собственной способности анализировать будущее:

  1. Нарративные — склонность больше верить в эмоционально преподнесённые истории, чем в сухую статистику;
  2. Игровые — применение теории игр к реальной жизни;
  3. Ретроспективные — вера в успешное предсказание будущих событий на основании анализа произошедших [9].

***

Статья Теория черного лебедя на сайте Википедия.

Чёрный лебедь (теория) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

«Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автором теории является Нассим Николас Талеб, который в своей книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» (2007 г.) ввёл термин «события типа „чёрный лебедь“» (англ. TBS, The Black Swan).

Критерии события типа «чёрный лебедь»

Согласно критериям, предложенным автором теории[1]:

  1. Событие является неожиданным (для эксперта),
  2. Событие производит значительные последствия,
  3. После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым. [источник не указан 918 дней]

С точки зрения автора практически все значимые научные открытия, исторические и политические события, достижения искусства и культуры — это Чёрные лебеди. Примерами Чёрных лебедей являются развитие и внедрение Интернета, Первая мировая война, раcпад Советского Союза, атака 11 сентября и Мировой экономический кризис. Талеб также отмечает, что человечество неспособно успешно прогнозировать своё будущее, а уверенность в своих знаниях опережает сами знания и порождает феномен «сверхуверенности»[2].

Видео по теме

Этимология

Термин «Чёрный лебедь» известен как латинское выражение «редкая птица на земле, подобная чёрному лебедю»[3] (лат. rara avis in terris, nigroque simillima cygno)[4] — старейшая известная цитата древнеримского поэта-сатирика Ювенала. До 1697 года считалось, что лебеди бывают только белыми, однако голландская экспедиция, которую возглавлял Виллем де Вламинк, обнаружила в Западной Австралии популяцию чёрных лебедей[5].

Хотя эта метафора известна в философии довольно давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями[6][7]. При этом «чёрные лебеди» могут быть не только негативными событиями, но и представлять собой непрогнозируемые «удачи»[8].

Талеб описывает несколько типов заблуждений, приводящих к излишней уверенности в собственной способности анализировать будущее:

  1. Нарративные — склонность больше верить в эмоционально преподнесённые истории, чем в сухую статистику,
  2. Игровые — применение теории игр к реальной жизни,
  3. Ретроспективные — вера в успешное предсказание будущих событий на основании анализа произошедших[9].

См. также

Примечания

Черный лебедь в разрезе символизма: lady_dalet — LiveJournal

Пишут, что Чёрный лебедь, птица из рода лебедей (Cygnus) семейства утиных (Anatidae). До XVIII века была неизвестна науке.

«Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия.[источник?] Автором теории является Нассим Николас Талеб, который в своей книге «Чёрный лебедь», под знаком непредсказуемости» ввёл термин «события типа «чёрный лебедь» (англ. TBS, The Black Swan).

Согласно критериям, предложенным автором теории:

— Событие является неожиданным (для эксперта)
— Событие производит значительные последствия
— После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым.

С точки зрения автора практически все значимые научные открытия, исторические и политические события, достижения искусства и культуры — это Чёрные лебеди. Примерами Чёрных лебедей являются развитие и внедрение Интернета, Первая мировая война, развал Советского Союза и атака 11 сентября. Талеб также отмечает, что человечество неспособно успешно прогнозировать своё будущее, а уверенность в своих знаниях опережает сами знания и порождает феномен «сверхуверенности».

Термин «Чёрный лебедь» известен как латинское выражение «редкая птица на земле подобна черному лебедю» (лат. rara avis in terris nigroque simillima cygno) — старейшая известная цитата древнеримского поэта-сатирика Ювенала. До 1697 года считалось, что лебеди бывают только белыми, однако голландская экспедиция, которую возглавлял Виллем де Вламинк, обнаружила в Западной Австралии популяцию черных лебедей.

Хотя эта метафора известна в философии довольно давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями. При этом «чёрные лебеди» могут быть не только негативными событиями, но и представлять собой непрогнозируемые «удачи».

«В 1912 году Австралию посетил Константин Бальмонт. И вот появилось, пожалуй, одно из первых известных стихотворений, написанных человеком, действительно побывавшим в Австралии и увидевшим этот край воочию.»

Считается, что в том же 1912 году Австралию посетил ещё один русский писатель, Александр Александрович Усов, печатавшийся под псевдонимом «Чеглок». И он, как Бальмонт, тоже озаглавил одно из своих произведений об Австралии словами «Чёрный лебедь». Правда, это не стихотворение, а рассказ:

Это было давно, очень давно, в той части света, где всё наоборот. Много тайн, кровавых тайн хранится там. Кровью чёрных людей написаны они на земле.

Константин Бальмонт. ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

Австралийский чёрный лебедь на волне,
Словно в сказке на картинке, виден мне.

Настоящий, проплывает предо мной,
Весь змеиный, весь узорный, вырезной.

И воистину влечёт мечту в игру
Настоящими прыжками кенгуру.

И в хранимом зачарованном прудке
Светят лотосы во влажном цветнике.

Голубеет эвкалипта стройный ствол,
Куст невиданной акации расцвел.

Как колибри, медосос припал к цветку,
Птица-флейта засвирелила тоску.

И хохочут зимородки по ветвям,
Словно в сказке, что сказали в детстве нам.

Только это всё лишь малый уголок, –
Громче пенья птиц на фабрике гудок.

Нет Австралии тех детских наших дней,
Вся сгорела между дымов и огней.

Рельсы врезались во взмахи жёлтых гор,
Скован, сцеплен, весь расчисленный, простор.

Там, где чёрные слагали стройный пляс, –
Одинокий белоликий волопас.

Там, где быстрая играла кенгуру, –
Овцы, овцы, поутру и ввечеру.

Миллионная толпа их здесь прошла,
В холодильники замкнуты их тела.

Замороженные трупы увезут,
Овцы новые пасутся там и тут.

И от города до города всегда
Воют, копоть рассевая, поезда.

И от улицы до улицы свисток, –
Вся и музыка у белого – гудок.

Сами выбрали такой себе удел,
Что их белый лик так грязно посерел.

Обездолили весь край своей гурьбой.
Черный лебедь, песнь прощальную пропой.

Теория черного лебедя — по стопам Нассима Талеба

Очень много шума за последние годы в сфере трейдинга и инвестиций сделал Нассим Талеб. В первую очередь воронку создала его история заработка — за один день более 485 млн. долларов в 2008 году. Не меньший вклад сделали и две его книги, которые уже много лет назад стали моими любимыми: «Антихрупкость» и «Чёрный лебедь». Ниже я расскажу вам, как Талеб смог столько заработать, в чём заключается его теория и как её адаптировать к трейдингу.

2007 год и теория чёрного лебедя

Чтобы не ходить вокруг да около, сначала кратко рассмотрим идеи Талеба и попробуем спроецировать их на трейдинг и инвестиции. На самом деле у него очень много ценных мыслей, но начнём мы с самой главной.

Суть чёрного лебедя сводится к тому, что рано или поздно произойдёт редкое и просто невероятное событие, которое статистически было невозможно спрогнозировать. Это может быть крупный финансовый кризис, природный катаклизм, революция и многое другое.

Теория черного лебедя Нассим Талеб

Нассим Талеб призывает к:

  • антихрупкости, т.е. подготовке к чёрным лебедям;
  • принятию на себя всех рисков.

Он считает, что любые явления, равно как и финансовые рынки, абсолютно непредсказуемы, и нужно иметь высокий уровень устойчивости, чтобы извлечь пользу из хаоса. Во многом на такие взгляды повлиял пережитый им рак. Талеб считает, что статистика и теория вероятности воспринимается подавляющим большинством неверно, поскольку изначально эта наука разрабатывалась в идеальных условиях, например, в карточной игре, где параметры не меняются.

Теперь представьте. Человек в 2007 за год до кризиса пишет книгу о своей теории чёрных лебедей, предсказывая кризис. Сам при этом он скупает опционы уже два года. И практически через год — «бум» и уже кризис, обвал S&P500 до 1870 пунктов. У него в кармане полмиллиона долларов за сутки. В те дни прибыль с опционов могла составить до 10 000%, т.е. из $ 1 можно было бы получить за один день сразу $ 10 000.

суть опционов

Несколько важных моментов:

  • все два года, которые он покупал опционы put— это сплошные убытки («истекание кровью», так это описывал Талеб в интервью), которые хеджировались опционами call;
  • преимущество было в том, что опционы устойчивы к хаосу, у них фиксирован убыток, а прибыль может быть огромной после достижения страйка.

Таким образом, Нассим Талеб нашёл свою антихрупкость на финансовом рынке в виде работы с опционами call и put. Они надёжно фиксируют риски и устойчивы к любым событиям в мировой экономике. Его стратегия отработала себя очень быстро, но и везение сыграло в этом немалую роль (в плане сроков), хоть всё и было готово к любому исходу.

Как антихрупкость связана с реалиями современного трейдинга и жизни

В своих книгах Талеб приводит очень красочную и убедительную метафору жизни большинства наивных людей, а именно в виде индюшки на День Благодарения.

Только задумайтесь, ведь жизнь домашнего скота состоит из следующих этапов:

1. рождение и знакомство с миром;
2. усвоение простого закона — корм приносит человек;
3. еда появляется ежедневно — так происходит уже много лет;
4. есть все основания прогнозировать позитивное будущее и дальнейшую кормёжку;
5. День Благодарения — момент, когда прогнозы не сбылись и наступил «чёрный лебедь» (индюшка пошла на обеденный стол).

Вот так это изображается графически в книге.

теория черного лебедя диаграмма непредсказуемости

Думаю, мало, кто бы хотел быть индюшкой в реальном мире. Такой график во многом напоминает мне доходность всяких советников на Forex из семейства Мартингейла и рискованных ПАММ-счетов.

теория черного лебедя ПАММ счет

Подобная картина наблюдается не только на рынке. Нассим Талеб в книгах также приводит сравнения с привычными профессиями, распределяя их на два лагеря:

  • Среднестан — стабильные специальности, как например, стоматолог, учитель и т.д. Большинство в них добиваются успеха, и результаты не выходят за рамки привычного. Они получают стабильную зарплату.
  • Крайнестан — рискованные профессии, к примеру, писатели, трейдеры, музыканты, учёные. Большая часть людей, выбрав такой путь, потерпят поражение, независимо от их навыков и талантов. Попросту огромную роль играет удача, необходимо оказаться вовремя в нужном месте.

Для людей из «Среднестана» чёрный лебедь имеет небольшое значение, а вот для «Крайнестана» — огромное, ведь любая проблема может стать фатальной для человека. Каждый выбирает сам, в какой лагерь ему вступить.

Лично я нашёл свою антихрупкость в том, чтобы совмещать и риск, и стабильность. Об этом кстати часто говорят опытные трейдеры, как например, один из легендарных призёров ЛЧИ — Алексей MyTrade Мартьянов, в своём видео «Не идите в трейдинг с голой жопой…». Ниже указана схема распределения доходов на основе его идей.

управление капиталом

Таким образом, нужны отдельные доходы не из трейдинга на жизнь, и их нельзя вносить на депозит. В остальном следует развиваться как спекулянт-инвестор, обучаясь, получая опыт из иных источников (проп-фирмы, конкурсы и т.д.). Подтвердив свой стейтмент, получать инвестиции и рисковать только деньгами инвесторов. Вот такая защита от чёрных лебедей и антихрупкость.

Иными словами, даже с супернадёжным риск-менеджментом и стратегией, всегда есть шанс слиться. Более того, он значительно больше, чем вы думаете, потому что классическая теория вероятностей хорошо работает только в идеальных условиях (карточной игре, броске монетки и т.д.). В реальной жизни может произойти много непредсказуемого, даже когда все знатоки и эксперты будут твердить о невозможности такого исхода.

Заключение

Теория чёрного лебедя — это очень важное напоминание для всех о непредсказуемости мира и рынков. Не стоит доверять различным аналитикам и псевдоэкспертам, которые готовы что-то гарантировать и считают точные вероятности наступления событий. Жизнь и финансовый рынок не являются карточной игрой, где созданы идеальные условия для просчёта шансов. Это не значит, что нужно бояться риска. Просто следует быть готовым ко всему и принимать на себя вероятность неблагоприятного исхода всегда, строя защиту от него в виде антихрупкости.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Тезисы книги Н.Талеба «Черный Лебедь»

Прочитал, а точнее прослушал,  известную книгу Н.Талеба «Черный Лебедь», которая меня весьма порадовала. Категорически рекомендую к прочтению.
В этой книге автор делится своим неординарным взглядом на природу функционирования социальных и экономических систем, а также на психологию познания человеком окружающего мира, когнитивные особенности и т.д. 
Ниже составил подборку из наиболее важных и интересных тезисов и мыслей книги, на мой взгляд.

 1. Определение. Черный Лебедь – это событие, обладающее тремя характеристиками:

  • оно аномально;
  • оно обладает огромной силой воздействия;
  • оно обладает ретроспективной объяснимостью. Поэтому ЧЛ в прошлом кажутся нам предсказуемыми, закономерными.

2. Практически всегда наиболее важные события в жизни человека, в обществе, в науке и т.д., которые являются определяющими, случаются неожиданно и оказывают значительное влияние за счет кумулятивного эффекта. Цитата: «Жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда потрясений».

3. Цитата: «То, чего мы не знаем, гораздо важнее того, что мы знаем.»

4. Мы не знаем и не узнаем о тех героях, которые спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу, потому что этой катастрофы не состоялось. Если бы кто-то предотвратил теракт 11 сентября, издав непопулярный закон о бронировании кабин пилотов, то имя его бы осталось неизвестным.

5. Люди склонны приписывать себе заслуги за успех, хотя в нем немалый вклад случая. И наоборот – за неудачи ответственность перекладывать на невезение.

6. Люди способны судить о том, что неправильно, но не о том, что правильно. Есть такой механизм предположений и опровержений – вы делаете смелое предположение и начинаете искать данные, которые докажут вашу неправоту. Это альтернатива поиску подтверждающих фактов.

7. Это извечная проблема: если вы скажете людям, что ключом к успеху не всегда является компетентность, они решат, что вы говорите им: компетентность ничего не решает, все дело в везении. Наш умозаключающий механизм, которым мы пользуемся в повседневной жизни, не приспособлен к сложной среде, где высказывание радикально меняется при малозаметном изменение в формулировке.

8. «Я никогда не буду знать неизвестного, так как оно по определению неизвестно, но при этом я могу гадать, как оно на мне отразится – плохо или хорошо. […] Я не могу знать, какая вероятность землетрясения в Сан-Франциско, но я могу представить, что бы оно сотворило с городом.» => Нужно сосредоточиться на последствиях, которые мы можем знать, а не на вероятности, которую знать не можем.

9. Масштабируемость – способность некоего экономического результата невероятно усиливаться (масштабироваться) без эквивалентных затрат.

10. Значимые события современности попадают именно в разряд масштабируемых, а потому не могут быть описаны кривой Гаусса. Пример – обвал фондового рынка в 1987 году, когда амплитуда падения превышала 20 стандартных отклонений, что в соответствии с гауссовым распределением может происходить не чаще одного раза в несколько миллиардов жизней вселенной

11. Люди, как правило, ошибаются в своих прогнозах в одну сторону – переоценивают свои способности и возможности.

12. Черный Лебедь – явление относительное. Для кого-то, кто обладает обширными знаниями о предмете, неожиданное для многих событие может быть ожидаемым.

13. Победитель получает все. Ему при этом не нужно быть гораздо лучше остальных. Люди превозносят одних и делают из них звезд.(Это касается т.н.масштабируемых профессий, н-р, актер, писатель, музыкант и т.д.)

14. Большой массив данных ничего не подтверждает, но единичный случай способен все опровергнуть.

15. Много информации создает иллюзию понимания.

16. Мы думаем, что понимаем причины произошедших событий. Нам нужны причины, так как они являются частью нашего системы мышления. Но истинных причин может быть бесчисленное множество и они могут быть нам неизвестны.

17. Ошибки подтверждения. Мы знаем только те примеры истории, которые известны нам. Это, как правило, примеры успеха. Они хорошо известны. А примеры провалов остаются за кадром. Это создает ошибочность представлений.

18. Нужно искать встречи с положительным Черным Лебедем. «Используйте все возможности или то, что смахивает на возможности. Возможности не растут на деревьях. Мы не догадываемся, что именно может нам принести счастливый случай. Собирайте как можно больше бесплатных лотерейных билетов с безлимитным выигрышем. Больше общайтесь.»

19. Мы склонны преуменьшать риск, если в прошлом мы его успешно миновали.

20. Мы можем хорошо объяснить причины события уже после того, как оно произошло и переоцениваем способность предсказывать события в будущем. «Ошибки в представлении о будущем возникают даже не столько из-за неправильной экстраполяции, сколько из-за боязни самой этой экстраполяции на зону заоблачных значений. Соответственно и сами Черные лебеди являются следствием узости наших представлений о мире.»

21. Борьба с Черным лебедем в целом обречена на провал, но в ряде случаев, можно добиться локального успеха, когда некоторые редкие события мы все же можем ожидать, не зная при этом их свойств и параметров. Такие события называются Серыми лебедями.

Советы от Н.Талеба:

• Предполагать критический события, а при их наступлении действовать быстро и эффективно, включить интуицию, избегать опасных событий с катастрофическими последствиями, идти в сторону событий с потенциально большими положительными результатами.

• Мыслить шире и не пытаться предсказать конкретного Чёрного Лебедя. Луи Пастер, говоривший, что удача любит тех, кто к ней готов, понимал, что для того, чтобы сделать открытие, бессмысленно упрямо искать что-то конкретное. Ученые напряженно работают, чтобы создать условия для счастливой случайности и поймать Чёрного Лебедя.

• Искать встречи с Чёрным лебедем. Издатель, представитель солидного фонда или именитый учёный выражают желание встретиться с вами — не упускайте такой возможности — второй раз она может не подвернуться. Не увязайте в рутине, общайтесь с людьми. В большом городе вероятность встретиться с хорошим Чёрным лебедем больше, чем в глуши.

• Относиться с подозрением к государственным планам и прогнозам. Не стоит забывать, что главное для чиновника и для банкира — удержаться на плаву, а вовсе не докопаться до истины. 

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о